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很多钢铁企业参与利用衍生品市场的程度还不深,缺少利用衍生品工具管理价格波动风险的应对措施。分析人士指出,未来铁矿石等原料价格波动仍将是我国钢铁企业面临的主要风险,参与利用工具、管理价格风险势在必行,对于钢铁产业乃至国民经济的平稳运行和发展都具有重要意义。钢铁企业利润受侵蚀今年境外矿山受多次灾害影响,铁矿石供应紧缩,国内需求不减反增。中国海关统计数据显示,1-7月份铁矿石进口59008万吨,同比增长1.1%。数据也显示,同期我国生铁产量47344.4万吨,同比增长6.7%;按1吨生铁对应1.6吨铁矿石测算,前七个月我国铁矿石的需求量涨超3500万吨,供需矛盾缺口扩大至6500多万吨。“供减需增”推动铁矿石价格大涨。今年初以来,铁矿石普氏价格由72.35美元/吨高涨至118.35
美元/吨,折算含税价格956元/吨;我国港口价格由481元/吨涨至847元/吨,折算标准品价格946元/吨;我国铁矿石主力合约结算价从491.5元/吨涨至775.5元/吨,始终低于价格和普氏价格。铁矿石价格大幅上涨侵蚀我国钢铁企业利润。根据mysteel数据,2017下半年至2018年,河北、江苏地区钢铁企业平均毛利分别达到600元/吨、800元/吨以上,江苏地区钢铁企业毛利高曾达到2017年底的约1700元/吨。今年以来,随着矿价上涨,河北、江苏地区钢铁企业的平均毛利仅约为300-400元/吨,6月河北地区钢铁企业毛利一度跌至-170元/吨。从钢铁行业上市公司业绩看,今年上半年上市钢铁企业实现净利润34.4亿元,同比降36.7%。具体而言,上半年钢铁上市企业合计实现营业收入7423
亿元,同比增2.8%,但营业成本合计6553亿元,同比增7.4%,主要源于铁矿石价格大幅上涨,根据中泰证券研究所测算,钢坯上半年平均吨钢成本2780元,同比增307元,增幅12.43%。市场缺少钢企“声音”2013年大连商品交易所(下称大商所)上市铁矿石,是全球采取单一实物交割的铁矿石衍生品。2018年我国铁矿石成交量2.36亿手(236亿吨),是全球第二大铁矿石衍生品市场新交所成交量的22倍。2015年以来,我国铁矿石套保效率保持80%左右,与普氏指数相关性常年保持90%以上。从市场结构看,今年前7个月,法人客户持仓占比44%,较上市初期上涨约15个百分点,较去年上涨约5个百分点,市场结构日趋合理。尽管如此,我国钢铁企业对工具的认识和参与程度仍有待。上市以来至今年6月底,从厂家实力
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